Вычислительные финансы, математическое программирование, производные инструменты
Опыт (более 9 лет в вычислительных финансах):
Citi, J.P. Morgan, BNP Paribas, хедж-фонды
Образование:
MSc, Complex Systems Science в Ecole Polytechnique; MSc, Applied Mathematics в University of Warwick; BSc, Applied Mathematics and Physics в МФТИ
Достижения и биография:
- Работал в вычислительных финансах как на sell-side (банки), так и на buy-side (хедж-фонды и государственные организации);
- Эксперт в ценообразовании производных инструментов (equity derivatives) и оценке рисков (interest rate and regulatory risks);
- Стэк технологий: C++, Python и SQL