Калькулятор Sharpe Ratio — доходность портфеля с поправкой на риск
Калькулятор Sharpe Ratio — доходность портфеля с поправкой на риск
Sharpe Ratio показывает, насколько эффективно портфель генерирует доходность относительно принятого риска. Формула: (Rp − Rf) / σp, где Rp — средняя доходность портфеля, Rf — безрисковая ставка, σp — стандартное отклонение доходности.
Средняя доходность
—
Станд. отклонение
—
Sharpe Ratio
—
| Период | Доходность (%) | Отклонение от среднего |
|---|
Интерпретация: Sharpe < 1 — слабая эффективность; 1–2 — нормальная; 2+ — отличная; 3+ — выдающаяся.
Sharpe Ratio показывает, насколько эффективно портфель компенсирует риск доходностью.
Формула: (Rp − Rf) / σp, где:
Формула: (Rp − Rf) / σp, где:
- Rp — средняя доходность портфеля,
- Rf — безрисковая ставка (обычно доходность ОФЗ или US Treasury),
- σp — стандартное отклонение доходности.
- < 1 — слабая эффективность;
- 1–2 — приемлемо;
- 2–3 — высокая эффективность;
- > 3 — выдающийся результат.
Автор статьи Александр Вальцев Сооснователь и CEO SF Education, эксперт по корпоративным финансам
10+ лет в EdTech
100K+ студентов
×150 рост за 5 лет
1000+ часов контента
- Сооснователь и CEO SF Education — ТОП-10 по качеству образования (РБК), ТОП-100 перспективных стартапов (HolonIQ)
- 2 года в корпоративных финансах: private equity в Канаде, investment banking в России
- Автор курсов и вебинаров по финансовому моделированию, лектор в вузах, организатор кейс-чемпионатов в Казахстане и Узбекистане
Образование: University of Toronto (BCom in Finance), CFA Level 1
Экспертные статьи