Калькулятор Sharpe Ratio — доходность портфеля с поправкой на риск

Name: Финансовая аналитика в эпоху ИИ: как ChatGPT меняет профессию
Brand: SF Education
Availability: InStock
Rating: 5 (27 reviews)
Author: Никита Вихров

Sharpe Ratio показывает, насколько эффективно портфель генерирует доходность относительно принятого риска. Формула: (Rp − Rf) / σp, где Rp — средняя доходность портфеля, Rf — безрисковая ставка, σp — стандартное отклонение доходности.

Доходности портфеля по периодам (%) — через запятую

Безрисковая ставка (%)

Период (год/месяц)

Средняя доходность

—

Станд. отклонение

—

Sharpe Ratio

—

Период	Доходность (%)	Отклонение от среднего

Интерпретация: Sharpe < 1 — слабая эффективность; 1–2 — нормальная; 2+ — отличная; 3+ — выдающаяся.

Sharpe Ratio показывает, насколько эффективно портфель компенсирует риск доходностью.
Формула: (Rp − Rf) / σp, где:

Rp — средняя доходность портфеля,
Rf — безрисковая ставка (обычно доходность ОФЗ или US Treasury),
σp — стандартное отклонение доходности.

Интерпретация:

< 1 — слабая эффективность;
1–2 — приемлемо;
2–3 — высокая эффективность;
> 3 — выдающийся результат.

Калькулятор подходит для анализа акций, ETF, облигационных портфелей и любых инвестстратегий.

Калькулятор Sharpe Ratio — доходность портфеля с поправкой на риск