Как читать результаты
Калькулятор считает три ключевых метрики:
- Ожидаемая доходность — взвешенная средняя доходность активов по их долям в портфеле.
- Дисперсия — мера разброса доходностей, чем выше, тем более рискованный портфель.
- Стандартное отклонение (σ) — корень из дисперсии, показывает волатильность портфеля.
ПримерПортфель:
- Акции А — 50% с доходностью 8% и дисперсией 16.
- Акции Б — 30% с доходностью 6% и дисперсией 9.
- Облигации — 20% с доходностью 4% и дисперсией 4.
Результат: ожидаемая доходность ≈ 6,6%, σ ≈ 3,9%.
- Интерпретация: портфель сбалансирован, часть риска сглажена за счёт облигаций.