Калькулятор доходности и риска портфеля (Expected Return, Variance, Std.Dev.)
Калькулятор доходности и риска портфеля
Рассчитайте ожидаемую доходность, дисперсию и стандартное отклонение портфеля на основе доходностей активов, весов и ковариаций.
Ожидаемая доходность
—
Дисперсия
—
Станд. отклонение
—
| Актив | Вес | Доходность (%) | Дисперсия |
|---|
Интерпретация: высокая дисперсия и σ означают больший риск; средняя доходность показывает ожидаемый результат при данных весах.
Как читать результаты
Калькулятор считает три ключевых метрики:
Калькулятор считает три ключевых метрики:
- Ожидаемая доходность — взвешенная средняя доходность активов по их долям в портфеле.
- Дисперсия — мера разброса доходностей, чем выше, тем более рискованный портфель.
- Стандартное отклонение (σ) — корень из дисперсии, показывает волатильность портфеля.
- Акции А — 50% с доходностью 8% и дисперсией 16.
- Акции Б — 30% с доходностью 6% и дисперсией 9.
- Облигации — 20% с доходностью 4% и дисперсией 4.
- Интерпретация: портфель сбалансирован, часть риска сглажена за счёт облигаций.
Автор статьи Александр Вальцев Сооснователь и CEO SF Education, эксперт по корпоративным финансам
10+ лет в EdTech
100K+ студентов
×150 рост за 5 лет
1000+ часов контента
- Сооснователь и CEO SF Education — ТОП-10 по качеству образования (РБК), ТОП-100 перспективных стартапов (HolonIQ)
- 2 года в корпоративных финансах: private equity в Канаде, investment banking в России
- Автор курсов и вебинаров по финансовому моделированию, лектор в вузах, организатор кейс-чемпионатов в Казахстане и Узбекистане
Образование: University of Toronto (BCom in Finance), CFA Level 1
Экспертные статьи