бесплатный марафон по вычислительным финансам
Профессия очень требовательна к кандидатам, но те, кому удаётся начать карьеру в вычислительных финансах, претендуют на титанические зарплаты, стабильность и интереснейшие задачи.
Содержание марафона
Вебинар 1.
Коинтеграционные стратегии на рынке акций в Python
Вебинар 1.
Коинтеграционные стратегии на рынке акций в Python
Научимся определять коинтеграционные пары акций для алгоритмической торговли. Покажем, как применять эконометрические тесты стационарности для тестирования коинтеграции. Вы сможете освоить симуляцию коинтеграционных торговых стратегий в Python и многое другое.
Вебинар 2.
Факторное моделирование в Excel
Вебинар 2.
Факторное моделирование в Excel
1) научиться определять зависимости между фундаментальными характеристиками компаний и ожидаемой доходностью их акций
2) научиться строить факторные модели Фамы-Френча для реальных рынков акций
3) научиться определять применимость, достоинства и недостатки факторного инвестирования
Вебинар 3.
Эффекты перелива и метеоритные дожди на финансовых рынках
Вебинар 3.
Эффекты перелива и метеоритные дожди на финансовых рынках
Вебинар позволит вам научиться измерять процесс передачи информации внутри и между финансовых рынков, моделировать эффекты перелива доходности и волатильности на финансовых рынках, применять знания о эффектах перелива и метеоритных дождей для стратегий международного арбитража, а также мы ознакомимся с инструментарием LASSO и нейронных сетей в Python
Вебинар 4.
Моделирование оценки опционов в Python. Их применение к торговым стратегиям
Вебинар 4.
Моделирование оценки опционов в Python. Их применение к торговым стратегиям
Разбираем базовые опционные стратегии, в том числе понятиям "лонг колл", "шорт пут" и другие. Изучаем спекулирование и арбитраж. Препарируем модель Блэка-Шоулза и метод Монте-Карло. В режиме реального времени проводим оценку опционов в Python.
Уже уходите?
Примите участие в марафоне по вычислительным финансам!
Заполните форму и мы отправим Вам инструкцию на почту или в telegram